Finansal Yatırımlarda Riske Maruz Değer Analizi Mert Ural

Kitap, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim gören öğrenciler, akademisyenler, araştırmacılar, bankacılar ve uzmanların –özellikle şirket finans yöneticilerinin- risk ve getiri ekseninde kullandıkları Riske Maruz Değer (Value at Risk – VaR) hesaplama yöntemlerini Microsoft Excel ekran görüntüleri ve uygulama dosyaları destekli olarak açıklamaktadır. Kitapta tüm yönleriyle ele alınan temel ve alternatif riske maruz değer yöntemleri aracılığı ile gerek makale, bildiri ve tez hazırlama sürecinde olan lisans/lisansüstü öğrenciler gerekse tüm düzeylerdeki akademisyenler literatüre katkı verme fırsatı yakalayacaklardır.
Kitap kapsamında öncelikle risk ve getiri kavramları açıklanmakta ardından finansal varlıklarda risk analizi anlatılmaktadır. VaR ölçümünde hem geleneksel kabul edilen Parametrik, Tarihsel Simülasyon ve Monte Carlo Simülasyonu VaR yöntemleri hem de farklı ihtiyaçlara göre geliştirilen Koşullu (Conditional), Katkı (Contribution), Marjinal (Marginal), Artımsal (Incremental), Bileşen (Component), Düzeltilmiş (Modified) ve Köpük (Bubble) VaR gibi alternatif yöntemler kripto paralar ile oluşturulan bir portföy üzerinden adım adım örnek uygulamalarla açıklanmaktadır.
Risk yönetimi ve VaR analizi konularında uzman olan akademisyenler tarafından kaleme alınan bu çalışma, üniversitelerde verilen risk yönetimi, risk analizi, menkul kıymet analizi ve portföy yönetimi derslerinde ders kitabı olarak kullanılabileceği gibi, bireysel olarak risk yönetimi ile ilgilenen araştırmacılar için de referans kitabı olma niteliğindedir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Risk ve Getiri Kavramları
.
Portföy Çeşitlendirmesi ve Riskin Dağıtılması
.
Risk Analizi ve Yönetimi
.
Finansal Zaman Serilerinin Temel Yapısı
.
Koşullu Değişen Varyans Modelleri
.
Risk Analizi Yöntemleri
.
Geriye Dönük Test
.
Kripto Para Kavram ve Gelişimi
.
Matris İşlemleri
.
GARCH Tipi Model Uygulama Adımları